판매 총액 8,224억원 수준… 금감원, 이달 내 실태 점검!
해외금리 연계 파생결합상품이 불완전판매 됐다는 문제가 불거지면서 금융감독원(이하 금감원)은 실태를 파악해 19일 발표했다.
자료에 따르면 지난 8월 7일 기준 국내 금융회사의 주요 해외금리 연계 파생결합상품(DLF, DLS) 판매 잔액은 총 8,224억원 수준이라고 밝혔다. 이중 우리은행이 4,012억원, 하나은행이 3,876억원으로 전체의 95.9%인 7,888억원을 차지했고, 그 뒤로 국민은행 262억원, 유안타증권 50억원, 미래에셋대우증권 13억원, NH증권 11억원 순이었다.
전체 판매의 99.1%인 8,150억원이 은행에서 펀드(사모 DLF)로, 나머지 74억원은 증권회사에서 (사모 DLS)판매됐다. 전체 판매금액 중 89.1%인 7,326억원이 개인투자자 3,654명에 의해 투자됐고, 188개 법인은 898억원을 투자됐다. 이에 따라 피해자 대부분이 개인투자자인 것으로 확인됐다.
DLF는 금리·환율·실물자산·신용등급 등을 기초자산으로 삼은 파생결합증권(DLS·Derivatives Linked Securities)의 만기 지급액이 미리 정해둔 조건에 따라 달라지는 투자상품이다.
현재 은행과 증권사에서 판매해 논란이 되는 DLF는 독일·영국·미국의 채권금리 등을 기초자산으로 삼은 DLS를 편입한 펀드들로, 해당 국가의 금리가 급락하면서 약정된 조건대로 '원금손실' 구간에 진입해 문제가 되고 있다.
영국·미국 CMS 금리 연계상품의 판매 잔액은 6,958억원 수준으로 8월 7일 기준, 판매 잔액 중 5,973억원(85.8%)이 손실구간 진입했고, 만기까지 현재 금리 수준이 유지될 경우 예상 손실 금액은 3,354억원으로 평균 예상손실률은 56.2%에 달한다.
독일국채 10년물 금리 연계상품의 판매 잔액은 1,266억원 수준으로 8월 7일 기준으로 판매금액 전체가 손실구간에 이미 들어간 상태다. 현재 금리가 만기인 9월~11월까지 유지된다면 예상 손실 금액은 1,204억원으로 평균 예상손실률은 95.1%로 투자자들은 원금을 잃고 큰 피해를 입게 된다.
투자자들의 대규모 손실이 우려되는 가운데 법무법인 한누리는 해당 은행에 대한 소송을 준비하고 있다. 이번 소송을 준비하는 한누리 담당 변호사는 “소송에 참여하려는 분들이 연락을 해오고 있다”면서 “다음달 11일까지 접수를 받아 9월말까지 소장을 제출할 예정이지만, 일찍 접수를 원하는 분이 있다면 일찍 소장을 제출할 수 있다“고 말했다.
해외금리 연계 파생결합상품을 판매한 하나은행과 우리은행에 수차례 전화를 걸었지만 연결이 되지 않고 있다.
한편, 금감원은 은행과 증권사에서 판매한 파생결합상품이 글로벌 금리 변동에 따라 손실가능성이 있고, 개인 투자자 판매 비중이 높은 주요 해외금리 연계 파생결합상품으로 파악됨에 따라 상품의 설계부터 판매까지 전반에 걸쳐 실태를 점검하고, 분쟁조정을 추진할 예정이라고 밝혔다. 이에 금감원 관계자는 “8월 안에 감사를 할 계획인데, 구체적인 날짜는 담당부서들이 조율해 결정하게 된다”고 전했다.
윤정애 기자